Modèle de Markov caché

Extrait.

Un modèle de Markov caché (MMC, terme et définition normalisés par l’ISO/CÉI [ISO/IEC 2382-29:1999]) —en anglais : hidden Markov model (HMM)—, ou plus correctement (mais non employé) automate de Markov à états cachés, est un modèle statistique dans lequel le système modélisé est supposé être un processus markovien de paramètres inconnus. Contrairement à une chaîne de Markov classique, où les transitions prises sont inconnues de l’utilisateur, mais où les états d’une exécution sont connus, dans un modèle de Markov caché, les états d’une exécution sont inconnus de l’utilisateur.