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Peu commune
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Le ratio de Sortino mesure le rendement ajusté au risque d’un actif d’investissement, d’un portefeuille ou d’une stratégie. Il s’agit d’une modification du ratio de Sharpe, mais il pénalise uniquement les rendements inférieurs à un objectif spécifié par l’utilisateur ou à un taux de rendement requis, tandis que le ratio de Sharpe pénalise de manière égale la volatilité à la hausse et à la baisse.
Illustration
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Texte
Résumé et adapté de l’article « Ratio de Sortino », Wikipédia en français. Licence CC BY-SA 4.0.
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